Dvoudenní seminář. Lektor: Mgr. David zeman, Ph.D. Z obsahu: mikroekonomické základy řízení rizik, typologie finančních rizik, základní pojmy [úročení, diskontování a čistá současná hodnota; výnos, likvidita, riziko; výnosová křivka], finanční deriváty a jejich využití, obecné principy řízení rizik, řízení tržního rizika, řízení kreditního rizika, řízení operačního rizika, riziko likvidity. Kurzovné zahrnuje účast jedné osoby na semináři, studijní materiály, občerstvení o přestávkách a oběd při celodenním semináři. Podrobnou náplň semináře naleznete níže na stránce. ...

rizika podstupovaná při obchodování (tržní, kreditní, likviditní, operační) organizační uspořádání obchodování a řízení rizik včetně oddělení neslučitelných funkcí operační požadavky na obchodování (zachycení transakcí, jejich zpracování a vypořádání) rozdělení nástrojů do bankovního a obchodního portfolia požadavky na oceňování limity a reporting požadavky na měření a sledování tržního rizika standardizované přístupy (otevřené pozice, gap analýza) VaR přístup - základní parametry; používané metody (variace - kovariace, historická a Monte Carlo simulace); zpětné testování; VaR pro specifické riziko; stresové testování požadavky na řízení rizika likvidity měření rizika likvidity - krátkodobé měření (schema cash flow); měření dlouhodobé likvidity (likviditní gap analýza); stresové testování a pohotovostní plány ...

stávající regulatorní rámec (Marked Risk Amendment 1996) rozdělení nástrojů do obchodního a bankovního portfolia a požadavky na oceňování standardizovaný přístup VaR přístup nedostatky a slabiny konceptu dílčí změny v rámci Basel III (2009) stresový VaR odhad specifického rizika v rámci VaR modelů nově připravované změny (BCBS 2013) nové vymezení obchodního a bankovního portfolia zásadní revize standardizovaného přístupu k tržnímu riziku (nový způsob výpočtu KP; kalibrace na stresové podmínky na trhu; podchycení nedostatku tržní likvidity; uznání hedgingu pro regulatorní účely) zásadní revize modelového přístupu (zvýšení regulatorních požadavků na VaR modely; způsob zahrnutí nástrojů do modelu; změna procesu schvalování; horizont likvidity) zachycení kreditního rizika v obchodní knize (separát ...

Obsah: charakteristika a typologie kreditních rizik, zdroje podstupovaného kreditního rizika [úvěrování, obchodování, vypořádání atd.], organizační uspořádání řízení kreditních rizik, proces poskytování a monitorování úvěrů, měření a sledování kreditního rizika, nástroje snižující kreditní riziko, kreditní deriváty a sekuritizace, riziko protistrany u derivátů a repooperací, angažovanost [large exposure, klasifikace a tvorba opravných položek. Poplatek zahrnuje studijní materiály, občerstvení o přestávkách a oběd při celodenním semináři. Lektor: Mgr. David zeman, Ph.D. ...

Jednodenní seminář. Náplň: definice a cíle ICCAP; základní principy interní alokace kapitálu; co slouží jako interní kapitál; nepokrytá rizika - rizikové faktory, jejich odhad a pokrytí ; jak z dílčích odhadů získat celkovou interní kapitálovou přiměřenost; problémy a slabá místa systému vnitřně stanoveného kapitálu; použití ekonomického kapitálu při řízení banky; praxe vybraných světových bank; postup kontroly supervizorem [SREP]; očekávání versus realita - je ICCAP přínosem pro obezřetné podnikání bank? Poplatek za seminář zahrnuje účast jedné osoby na semináři, studijní materiály, občerstvení o přestávkách a oběd při celodenním semináři. Lektor: Mgr. David zeman, Ph.D., Česká národní banka ...

Důvody a podstata kapitálové regulace Historický vývoj kapitálové regulace (Basel I a Basel II) Současný regulatorní rámec Nařízení a Směrnice EU technické standardy EBA transposice změn do českého regulatorního rámce Typy a struktura regulovaných rizik Ochodní a bankovní (investiční) portfolio ...

definice a cíle ICCAP základní principy interní alokace kapitálu co slouží jako interní kapitál nepokrytá rizika izikové faktory, jejich odhad a pokrytí interním kapitálem jiným způsobem jak z dílčích odhadů získat celkovou interní kapitálovou přiměřenost problémy a slabá místa systému vnitřně stanoveného kapitálu použití ekonomického kapitálu při řízení banky praxe vybraných světových bank postup kontroly supervizorem (SREP) očekávání versus realita - je ICCAP přínosem pro obezřetné podnikání bank? . ...

Podstata a typy rizika likvidity Měření rizika likvidity krátkodobé měření (schéma cash flow) měření dlouhodobé likvidity (likviditní gap analýza) Stresové testování scénáře založené na krizi instituce (firm-specific scenarios) scénáře založené na krizi trhu (market stress scenarios) Řízení rizika likvidity defenzivní a ofenzivní přístup organizační uspořádání systém limitů pohotovostní plány Regulatorní přístup k řízení rizika likvidity kvalitativní požadavky kvantitativní ukazatele a limity ukazatel pokrytí likviditou (LCR) ukazatel stabilního financování (NSFR) ...

• 03.04.2025 Praha 2
    ... Riziko likvidity (Český institut interních auditorů, z.s.)
  

   = podobný kurz, školení a/nebo seminář

důvody a podstata kapitálové regulace historický vývoj kapitálové regulace (Basel I a Basel II) současný regulatorní rámec Nařízení a Směrnice EU technické standardy EBA transpozice změn do českého regulatorního rámce typy a struktura regulovaných rizik obchodní a bankovní (investiční) portfolio členění nástrojů mezi portfolia oceňování nástrojů v obchodním portfoliu vymezení a struktura regulatorního kapitálu kapitálové nárazníky (rezervy) nárazník chránící kapitál proticyklický nárazník ostatní nárazníky pákový poměr (leverage ratio) kreditní riziko standardizovaný přístup ke kreditnímu riziku IRB přístup ke kreditnímu riziku nástroje snižující kreditní riziko dodatečný kapitálový požadavek na protistranu sekuritizace tržní riziko a obchodní kniha kreditní riziko obchodního portfolia standardizovaný přístup k tržnímu riziku VaR modely operační riziko BIA přístup a standardizovaný přístup modelový (AMA) přístup angažovanost bankovního (investičního) a obchodního portfolia pilíř II ekonomický kapitál úrokové riziko investičního portfolia kvantitativní regulace likvidity kvantitativní ukazatele a limity nástroje k monitorování a vykazování likvidity ...

operační riziko a vývoj jeho chápání vztah mezi OR, interním auditem a vnitřním řídícím a kontrolním systémem vztah mezi OR a IS - IT rizikem regulatorní podpora řízení OR - kvalitativní a kvantitativní požadavky strategie a organizační uspořádání řízení OR identifikace zdrojů OR vyhodnocování a monitoring OR - rizikové indikátory požadavky na data metody pro kvantifikaci OR validace nástroje pro omezení OR ...